La struttura di investimento relativa alle scelte del Gestore, denominata anche Normal Portfolio, รจ derivata mediante l'algoritmo di calcolo "Style Analysis", elaborato dal Nobel dell'Economia W. Sharpe, su un periodo di 36 settimane. In sostanza la strategia riproduce le scelte effettuate dal Gestore in termini di market timing (asset class) e style selection (mercati).
Nella esemplificazione, la Style Analysis ha derivato il Normal implicito relativo alle scelte gestionali dell'aggregato dei Gestori relativo ai Fondi Comuni Italiani Bilanciati Azionari. |